BestEx Research anuncia estrutura ótima adaptativa para projetar e otimizar algoritmos de execução de déficit de implementação

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08 de junho de 2023, 08:00 ET

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Adaptive combina desenvolvimento de algoritmo de apontar e clicar com tomada de decisão baseada em dados para custos de negociação reduzidos

STAMFORD, Connecticut, 8 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- O BestEx Research Group LLC, fornecedor independente de soluções de medição e execução algorítmica de alto desempenho para ações, futuros e negociação de câmbio, lançou uma estrutura sem código para criar e otimização de algoritmos de execução de déficit de implementação (IS). O BestEx Research Adaptive Optimal (IS) Framework permite que os clientes criem algoritmos de implementação personalizados e comparem o desempenho por meio da experimentação para um design personalizado verdadeiramente otimizado para seu fluxo de pedidos e preferências exclusivos.

O Adaptive Optimal permite que traders de compra e fornecedores de venda desenvolvam algoritmos de IS totalmente personalizados e entendam o impacto das decisões de design nos custos de execução resultantes. A estrutura apresenta personalização rápida de preferências comuns de IS, como acompanhar a negociação ou favorecer uma abordagem oportunista, se os pedidos devem ser concluídos, mudanças na estratégia de execução com base nas condições do mercado e muito mais. As ferramentas de teste A/B integradas da plataforma permitem a experimentação de estratégias para comparação justa de desempenho, resolvendo as dúvidas de longa data dos traders sobre como otimizar o desempenho.

Além disso, o Adaptive Optimal (IS) Framework permite que as empresas de venda forneçam e ofereçam suporte a praticamente qualquer algoritmo de IS, adaptando as ofertas a cada empresa, comerciante e pedido individualmente, sem a necessidade de codificação. As ferramentas de desenvolvimento de algoritmo de apontar e clicar da plataforma significam que as empresas de venda podem recriar rapidamente sua oferta existente no Sistema de gerenciamento de algoritmo (AMS) da BestEx Research, enquanto continuam a experimentar para melhorar o desempenho e fazer parceria com seus clientes para criar soluções comerciais otimizadas.

"Isso é inovador para o nosso setor. Nas últimas duas décadas, as empresas compradoras usaram algoritmos opacos de implementação de caixa preta com apenas algumas configurações de urgência, mas esses algoritmos limitados simplesmente não podem funcionar bem para todos os gerentes de portfólio para todos tipos de ordens. A verdadeira otimização dos custos de negociação requer um exame cuidadoso do alfa das ordens, das preferências de risco de execução dos gerentes e da liquidez intradiária em cada produto sendo negociado, e a Adaptive oferece as ferramentas para ajudar nossos clientes a atingir esse objetivo - algo que é esteve fora de alcance por décadas." disse Hitesh Mittal, fundador e CEO da BestEx Research. "Não é apenas que os algoritmos de IS existentes não são adaptados para cada gerente de investimento; eles também tendem a sofrer de uma série de problemas de design que aumentam desnecessariamente os custos de negociação - entender a compensação entre o impacto do mercado e a queda alfa, comportamento de conclusão de pedido excessivamente agressivo e seleção adversa de longo prazo são alguns exemplos. Nosso novo Adaptive Optimal (IS) Framework aborda esses desafios e nos permite criar soluções personalizadas para cada um de nossos clientes."

Os algoritmos desenvolvidos usando o Adaptive Optimal (IS) Framework são alimentados pela premiada tecnologia de negociação da BestEx Research e suportados por seu Sistema de Gerenciamento de Algoritmos (AMS) de múltiplos ativos, oferecendo aos clientes transparência e controle sobre a execução. Os traders de buy-side e os fornecedores de sell-side podem visualizar e interagir com suas negociações, revisar a análise de custos de transação ao longo da vida útil e histórica de cada ordem e criar algoritmos personalizados, Smart Order Routers (SORs) e estratégias de busca de liquidez.

Para saber mais sobre os princípios de design por trás do BestEx Research Adaptive Optimal (IS) Framework, leia o anúncio completo do produto em https://www.bestexresearch.com/insights/adaptive.

Para obter mais informações sobre o BestEx Research Algorithm Management System (AMS), visite bestexresearch.com.

Sobre a BestEx ResearchBestEx Research Group LLC é um provedor de algoritmos de execução sofisticados para ações, futuros e câmbio, com o objetivo de reduzir os custos de negociação para gerentes de compra. O Algorithm Management System (AMS) baseado em nuvem da empresa combina seus algoritmos de execução com um painel amigável, análise de custo de transação, personalização e automação na primeira plataforma de execução algorítmica independente e multiativo do setor. A BestEx Research também oferece às empresas de venda uma solução de negociação perfeita e personalizável para seus clientes, sem a necessidade de codificação. Para obter mais informações sobre a missão e os produtos da BestEx Research, ou para solicitar uma demonstração do produto, visite www.bestexresearch.com. Siga a BestEx Research no LinkedIn e no Twitter.